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Premia in Forward Foreign Exchange as Unobserved Components: A Note

Theo E. Nijman · Franz C. Palm · Christian C.P. Wolff刊期 1993-07 · 卷 11（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

作为不可观测成分的远期外汇溢价：札记AI 解读

We reconsider the signal-extraction approach to measuring premia in the pricing of forward foreign exchange, put forward by Wolff, in which the difference between the forward rate and the associated future spot rate is modeled as an autoregressive moving average (ARMA) model for the risk premium buried in a white-noise forecast error. We point out that an ARMA model for the risk premium is not always identifiable from information on the difference between the forward rate…

宏观 · 时间序列预测与混频金融 · 资产定价
被引 27 次 ↗OpenAlex · 核验
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