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Estimation of Multiple-Regime Threshold Autoregressive Models With Structural Breaks

Chun Yip Yau · Chong Man Tang · Thomas C. M. Lee刊期 2015-07-03 · 卷 110（511）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

含结构突变的多区制门限自回归模型估计AI 解读

The threshold autoregressive (TAR) model is a class of nonlinear time series models that have been widely used in many areas. Due to its nonlinear nature, one major difficulty in fitting a TAR model is the estimation of the thresholds. As a first contribution, this article develops an automatic procedure to estimate the number and values of the thresholds, as well as the corresponding AR order and parameter values in each regime. These parameter estimates are defined as the…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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