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STRUCTURAL THRESHOLD REGRESSION

Andros Kourtellos · Thanasis Stengos · Chih Ming Tan刊期 2016-08 · 卷 32（4）Econometric Theory已编入正刊

结构门槛回归AI 解读

This paper introduces the structural threshold regression (STR) model that allows for an endogenous threshold variable as well as for endogenous regressors. This model provides a parsimonious way of modeling nonlinearities and has many potential applications in economics and finance. Our framework can be viewed as a generalization of the simple threshold regression framework of Hansen (2000, Econometrica 68, 575–603) and Caner and Hansen (2004, Econometric Theory 20,…

微观 · 结构估计GMM 与矩条件
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