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Information in generalized method of moments estimation and entropy-based moment selection

Alastair R. Hall · Atsushi Inoue · Kalidas Jana · Changmock Shin刊期 2007-06 · 卷 138（2）Journal of Econometrics已编入正刊

广义矩估计中的信息与基于熵的矩条件选择AI 解读

In this paper, we make five contributions to the literature on information and entropy in generalized method of moments (GMM) estimation. First, we introduce the concept of the long run canonical correlations (LRCCs) between the true score vector and the moment function f (vt, θ0) and show that they provide a metric for the information contained in the population moment condition E [f (vt, θ0)] = 0. Second, we show that the entropy of the limiting distribution of the GMM…

GMM 与矩条件弱工具与弱识别
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