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A ROBUST BAYESIAN APPROACH FOR UNIT ROOT TESTING

Caterina Conigliani · Fulvio Spezzaferri刊期 2007-06 · 卷 23（03）Econometric Theory已编入正刊

单位根检验的稳健贝叶斯方法AI 解读

In this paper we deal with the identification of an autoregressive model for an observed time series and the detection of a unit root in its characteristic polynomial. This is a big issue concerned with distinguishing stationary time series from time series for which differencing is required to induce stationarity. We consider a Bayesian approach, and particular attention is devoted to the problem of the sensitivity of the standard Bayesian analysis with respect to the…

宏观 · 时间序列贝叶斯单位根与协整
被引 5 次 ↗OpenAlex · 核验
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