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High-frequency analysis of parabolic stochastic PDEs

Carsten Chong刊期 2020-04-01 · 卷 48（2）The Annals of Statistics已编入正刊

抛物型随机偏微分方程的高频分析AI 解读

We consider the problem of estimating stochastic volatility for a class of second-order parabolic stochastic PDEs. Assuming that the solution is observed at high temporal frequency, we use limit theorems for multipower variations and related functionals to construct consistent nonparametric estimators and asymptotic confidence bounds for the integrated volatility process. As a byproduct of our analysis, we also obtain feasible estimators for the regularity of the spatial…

时间序列空间与网络半参数与非参数
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