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Normal mixture GARCH(1,1): applications to exchange rate modelling

Carol Alexander · Emese Lazar刊期 2006-04 · 卷 21（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

正态混合 GARCH(1,1)：汇率建模应用AI 解读

Abstract Some recent specifications for GARCH error processes explicitly assume a conditional variance that is generated by a mixture of normal components, albeit with some parameter restrictions. This paper analyses the general normal mixture GARCH(1,1) model which can capture time variation in both conditional skewness and kurtosis. A main focus of the paper is to provide evidence that, for modelling exchange rates, generalized two‐component normal mixture GARCH(1,1)…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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