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MOSUM tests for parameter constancy

CHIA-SHANG J. CHU · KURT HORNIK · CHUNG-MING KAUN刊期 1995 · 卷 82（3）Biometrika已编入正刊

参数恒定性的 MOSUM 检验AI 解读

In this paper, tests for structural change based on moving sums (MOSUMS) of recursive and least-squares residuals are investigated. We obtain and tabulate the asymptotic critical values of the MOSUM test with recursive residuals and show that the asymptotic critical values of the MOSUM test with least-squares residuals can easily be obtained from already existing tables for the moving-estimates test. We also show that these MOSUM tests are consistent and have nontrivial…

宏观 · 结构变化
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