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Tests for conditional ellipticity in multivariate GARCH models

C. Francq · M.D. Jiménez-Gamero · S.G. Meintanis刊期 2017-02 · 卷 196（2）Journal of Econometrics已编入正刊

多元 GARCH 模型的条件椭圆性检验AI 解读

Tests are proposed for the assumption that the conditional distribution of a multivariate GARCH process is elliptic. These tests are of Kolmogorov–Smirnov and Cramér–von Mises-type and make use of the common geometry underlying the characteristic function of any spherically symmetric distribution. The asymptotic null distribution of the test statistics as well as the consistency of the tests is investigated under general conditions. It is shown that both the finite sample…

金融 · 波动率Bootstrap 与重抽样
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