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Exact Likelihood of Vector Autoregressive-Moving Average Process with Missing or Aggregated Data

C. F. Ansley · R. Kohn刊期 1983-04 · 卷 70（1）Biometrika已编入正刊

存在缺失或聚合数据时向量ARMA过程的精确似然AI 解读

This note points out that by using the Kalman filter with nonconstant coefficients, we can compute the exact likelihood of an autoregressive-moving average process observed with noise, when some of our observations are either missing or aggregated.

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影
被引 7 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓

Exact likelihood of vector autoregressive-moving average process with missing or aggregated data

C. F. ANSLEY · R. KOHN刊期 1983 · 卷 70（1）Biometrika已编入正刊

缺失或聚合数据下向量 ARMA 过程的精确似然AI 解读

This note points out that by using the Kalman filter with nonconstant coefficients, we can compute the exact likelihood of an autoregressive-moving average process observed with noise, when some of our observations are either missing or aggregated.

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影
被引 98 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓