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Risk‐neutral moment‐based estimation of affine option pricing models

Bruno Feunou · Cédric Okou刊期 2018-11 · 卷 33（7）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

基于风险中性矩的仿射期权定价模型估计AI 解读

Summary This paper provides a novel methodology for estimating option pricing models based on risk‐neutral moments. We synthesize the distribution extracted from a panel of option prices and exploit linear relationships between risk‐neutral cumulants and latent factors within the continuous time affine stochastic volatility framework. We find that fitting the Andersen et al. ( Journal of Financial Economics , 2015, 117 (3), 558–584) option valuation model to risk‐neutral…

金融 · 资产定价面板数据因子模型
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