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Canonical Cointegrating Regression and Testing for Cointegration in the Presence of I (1) and I (2) Variables

In Choi · Joon Y. Park · Byungchul Yu刊期 1997-12 · 卷 13（6）Econometric Theory已编入正刊

含 I(1) 与 I(2) 变量的典范协整回归与协整检验AI 解读

This paper introduces tests for the null of cointegration in the presence of I (1) and I (2) variables. These tests use residuals from Park's (1992, Econometrica 60,119–143) canonical cointegrating regression (CCR) and the leads-and-lags regression of Saikkonen (1991, Econometric Theory 9,1–21) and Stock and Watson (1993, Econometrica 61, 783–820). Asymptotic theory for CCR in the presence of I (1) and I (2) variables is also introduced. The distributions of the…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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