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Tests for Parameter Instability in Regressions With I(1) Processes

Bruce E Hanson刊期 2002-01 · 卷 20（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

含 I(1) 过程的回归中的参数不稳定检验AI 解读

This article derives the large-sample distributions of Lagrange multiplier (LM) tests for parameter instability against several alternatives of interest in the context of cointegrated regression models. The fully modified estimator of Phillips and Hansen is extended to cover general models with stochastic and deterministic trends. The test statistics considered include the SupF test of Quandt, as well as the LM tests of Nyblom and of Nabeya and Tanaka. It is found that the…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · 结构变化
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