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The Identifiability of the Mixed Proportional Hazards Model with Time-Varying Coefficients

Brian P. McCall刊期 1996-10 · 卷 12（4）Econometric Theory已编入正刊

时变系数混合比例风险模型的可识别性AI 解读

This paper establishes conditions for the nonparametric identifiability of the mixed proportional hazards model with time-varying coefficients. Unlike the mixed proportional hazards model, a regressor with two distinct values is not sufficient to identify this model. An unbounded regressor, however, is sufficient for identification.

结构变化与时变参数半参数与非参数
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