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Maximum likelihood estimation of a GARCH‐stable model

Shi‐Miin Liu · B. Wade Brorsen刊期 1995-07 · 卷 10（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

GARCH 稳定分布模型的极大似然估计AI 解读

Abstract Maximum likelihood is used to estimate a generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) process where the residuals have a conditional stable distribution (GARCH‐stable). The scale parameter is modelled such that a GARCH process with normally distributed residuals is a special case. The usual methods of estimating the parameters of the stable distribution assume constant scale and will underestimate the characteristic exponent when the scale…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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