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Asymptotic simultaneous confidence bands for vector autoregressive spectra

B Hrafnkelsson刊期 2000-03-01 · 卷 87（1）Biometrika已编入正刊

向量自回归谱的渐近同时置信带AI 解读

Asymptotic simultaneous confidence bands for all ω in [0, 0.5] are obtained for each scalar function in a spectral density matrix, as well as for the logarithm of the autospectra, the squared coherence and the phase spectra. The bands are illustrated using a simulation study and surface elevation data.

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影多重检验与同时推断
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