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Does variance risk have two prices? Evidence from the equity and option markets

Laurent Barras · Aytek Malkhozov刊期 2016-07 · 卷 121（1）Journal of Financial Economics已编入正刊

方差风险有两种价格吗？来自股票与期权市场的证据AI 解读

We formally compare two versions of the market variance risk premium (VRP) measured in the equity and option markets. Both VRPs follow common patterns and respond similarly to changes in volatility and economic conditions. However, we reject the null hypothesis that they are identical and find that their difference is strongly related to measures of the financial standing of intermediaries. These results shed new light on the information content of the VRP, suggest the…

金融 · 资产定价金融 · 波动率
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