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MONITORING CONSTANCY OF VARIANCE IN CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC TIME SERIES

Lajos Horváth · Piotr Kokoszka · Aonan Zhang刊期 2006-06 · 卷 22（03）Econometric Theory已编入正刊

条件异方差时间序列的方差恒定性监测AI 解读

We propose several methods of on-line detection of a change in unconditional variance in a conditionally heteroskedastic time series. We follow the paradigm of Chu, Stinchcombe, and White (1996, Econometrica 64, 1045–1065) in which the first m observations are assumed to follow a stationary process and the monitoring scheme has asymptotically controlled probability of falsely rejecting the null hypothesis of no change. Our theory is applicable to broad classes of GARCH-type…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式宏观 · 结构变化
被引 58 次 ↗OpenAlex · 核验
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