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MONITORING PROCEDURES TO DETECT UNIT ROOTS AND STATIONARITY

Ansgar Steland刊期 2007-12 · 卷 23（06）Econometric Theory已编入正刊

检测单位根与平稳性的序贯监测程序AI 解读

When analyzing time series an important issue is to decide whether the time series is stationary or a random walk. Relaxing these notions, we consider the problem to decide in favor of the I(0) or I(1) property. Fixed-sample statistical tests for that problem are well studied in the literature. In this paper we provide first results for the problem of monitoring sequentially a time series. Our stopping times are based on a sequential version of a kernel-weighted…

宏观 · 时间序列单位根与协整核、筛与局部多项式
被引 23 次 ↗OpenAlex · 核验
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