Leave- K -Out Diagnostics for Time Series
时间序列的留 K 个观测诊断
Andrew G. Bruce, R. Douglas Martin; Leave-K-Out Diagnostics for Time Series, Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, Vo
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Leave- K -Out Diagnostics for Time Series
时间序列的留 K 法诊断
SUMMARY We propose diagnostics for autoregressive integrated moving average (ARIMA) model fitting for time series formed by deleting observations from the data and measuring the change in the estimates of the parameters. The use of leave-one-out diagnostics is a well-established tool in regression analysis. We demonstrate the efficacy of observation-deletion-based diagnostics for ARIMA models, addressing issues special to the time series setting. It is shown that the…