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Parameter estimation for rough differential equations

Anastasia Papavasiliou · Christophe Ladroue刊期 2011-08-01 · 卷 39（4）The Annals of Statistics已编入正刊

粗糙微分方程的参数估计AI 解读

We construct the “expected signature matching” estimator for differential equations driven by rough paths and we prove its consistency and asymptotic normality. We use it to estimate parameters of a diffusion and a fractional diffusions, that is, a differential equation driven by fractional Brownian motion.

一般估计检验与推断
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