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MODELING MULTIPLE REGIMES IN FINANCIAL VOLATILITY WITH A FLEXIBLE COEFFICIENT GARCH(1,1) MODEL

Marcelo C. Medeiros · Alvaro Veiga刊期 2009-02 · 卷 25（1）Econometric Theory已编入正刊

用灵活系数 GARCH(1,1) 模型刻画金融波动的多重状态AI 解读

In this paper a flexible multiple regime GARCH(1,1)-type model is developed to describe the sign and size asymmetries and intermittent dynamics in financial volatility. The results of the paper are important to other nonlinear GARCH models. The proposed model nests some of the previous specifications found in the literature and has the following advantages. First, contrary to most of the previous models, more than two limiting regimes are possible, and the number of regimes…

金融 · 波动率极大与准极大似然
被引 63 次 ↗OpenAlex · 核验
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