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A quasi-maximum likelihood method for estimating the parameters of multivariate diffusions

A.S. Hurn · K.A. Lindsay · A.J. McClelland刊期 2013-01 · 卷 172（1）Journal of Econometrics已编入正刊

多元扩散过程参数估计的拟最大似然方法AI 解读

A quasi-maximum likelihood procedure for estimating the parameters of multi-dimensional diffusions is developed in which the transitional density is a multivariate Gaussian density with first and second moments approximating the true moments of the unknown density. For affine drift and diffusion functions, the moments are exactly those of the true transitional density and for nonlinear drift and diffusion functions the approximation is extremely good and is as effective as…

极大与准极大似然因子模型
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