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Statistical Inference for Markov Chains with Lumped States
状态合并观测下马尔可夫链的统计推断
In an ( n +1)-state homogeneous Markov chain, when due to some experimental limitations n states are not observable, the maximum likelihood estimation of an unknown parameter θ is considered and the efficiency of θ relative to the most efficient estimator when all the states are observable is discussed. The study is extended to the case when there are two lumps of unobservable states in a four-state Markov chain.
Statistical inference for Markov chains with lumped states
状态合并观测下马尔可夫链的统计推断
In an ( n +1)-state homogeneous Markov chain, when due to some experimental limitations n states are not observable, the maximum likelihood estimation of an unknown parameter θ is considered and the efficiency of θ relative to the most efficient estimator when all the states are observable is discussed. The study is extended to the case when there are two lumps of unobservable states in a four-state Markov chain.