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Estimating the Parameters of Stochastic Volatility Models Using Option Price Data

A. S. Hurn · K. A. Lindsay · A. J. McClelland刊期 2015-10-02 · 卷 33（4）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

利用期权价格数据估计随机波动率模型参数AI 解读

This article describes a maximum likelihood method for estimating the parameters of the standard square-root stochastic volatility model and a variant of the model that includes jumps in equity prices. The model is fitted to data on the S&P 500 Index and the prices of vanilla options written on the index, for the period 1990 to 2011. The method is able to estimate both the parameters of the physical measure (associated with the index) and the parameters of the risk-neutral…

金融 · 资产定价极大与准极大似然金融 · 波动率
被引 58 次 ↗OpenAlex · 核验
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