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Estimation of objective and risk-neutral distributions based on moments of integrated volatility

René Garcia · Marc-André Lewis · Sergio Pastorello · Éric Renault刊期 2011-01 · 卷 160（1）Journal of Econometrics已编入正刊

基于积分波动率矩估计真实世界与风险中性分布AI 解读

In this paper, we present an estimation procedure which uses both option prices and high-frequency spot price feeds to estimate jointly the objective and risk-neutral parameters of stochastic volatility models. The procedure is based on a method of moments that uses analytical expressions for the moments of the integrated volatility and series expansions of option prices and implied volatilities. This results in an easily implementable and rapid estimation technique. An…

金融 · 资产定价金融 · 波动率金融 · 高频计量
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