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Parametric Properties of Semi-Nonparametric Distributions, with Applications to Option Valuation

Ángel León · Javier Mencía · Enrique Sentana刊期 2009-04 · 卷 27（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

半非参数分布的参数性质及其在期权估值中的应用AI 解读

We derive the statistical properties of the semi-nonparametric (SNP) densities of Gallant and Nychka (1987). We show that these densities, which are always positive, are more flexible than truncated Gram–Charlier expansions with positivity restrictions. We use the SNP densities for financial derivatives valuation. We relate real and risk-neutral measures, obtain closed-form prices for European options, and analyze the semiparametric properties of our pricing model. In an…

金融 · 资产定价半参数与效率
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