Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
当前公开 842 篇基础文献,其中 71 篇逐篇选编,其余由引文线索扩充。收录计量方法、统计基础及相关应用/综述,按题录身份与计量相关性复核;存疑记录暂缓展示,继续核验。
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预备知识:平稳性、随机过程与矩阵代数
ARCH
用过去冲击刻画条件方差的动态变化。
协整与误差修正
把协整关系与误差修正表示联系起来。
VAR 中的协整秩
在高斯 VAR 框架中研究协整向量的极大似然估计与检验。
异质动态面板的长期关系
区分短期异质性与长期限制,理解 pooled mean group 估计。
VAR 的宏观研究起点
理解 VAR 的建模立场,以及宏观动态分析中的识别问题。
马尔可夫状态切换
用隐含状态刻画经济周期,理解状态切换模型与滤波。
贝叶斯宏观时间序列
从综述建立贝叶斯 VAR、收缩先验与宏观预测的整体框架。
状态空间模型的 Gibbs 抽样
学习状态空间模型中的后验抽样,为时变参数模型做准备。