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Modified weighted power variations of the Hermite process and applications to integrated volatility

Antoine Ayache · laurent Loosveldt · Ciprian Tudor首次提交 2026-01-05 · 修订 2026-01-05 · v1arXiv预印本

Hermite 过程的修正加权幂变差及其在积分波动率估计中的应用AI 解读

We study the asymptotic behaviour of modified weighted power variations of the Hermite process of arbitrary order. By selecting suitable "good" increments and exploiting their decomposition into dominant independent components, we establish a central limit theorem for weighted $p$ -variations using tools from Stein-Malliavin calculus. Our results extend previous works on modified quadratic and wavelet-based variations to general powers and to weighted settings, with explicit…We study the asymptotic behaviour of modified weighted power variations of the Hermite process of arbitrary order. By selecting suitable "good" increments and exploiting their decomposition into dominant independent components, we establish a central limit theorem for weighted $p$-variations using tools from Stein-Malliavin calculus. Our results extend previous works on modified quadratic and wavelet-based variations to general powers and to weighted settings, with explicit…

金融 · 波动率

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