预印本前沿

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Multi-regime Markov-switching models with time-varying transition probabilities: An application to U.S. Treasury yields

Samuel Modée · Yushu Li · Sjur Westgaard · Stein Andreas Bethuelsen首次提交 2026-05-14 · 修订 2026-09-13 · v3arXiv预印本

时变转移概率的多状态马尔可夫转换模型：美国国债收益率应用AI 解读

This paper studies Markov-switching (MS) models with time-varying transition probabilities (TVTP) under alternative specifications of the transition probability matrix. We extend the two-regime common-variance setting of the Generalized Autoregressive Score (GAS) model of Bazzi et al. (2017) to the general $K$ -regime case with regime-specific means and variances, and develop an open-source R package, multiregimeTVTP, for simulation and estimation of such models. A Monte…This paper studies Markov-switching (MS) models with time-varying transition probabilities (TVTP) under alternative specifications of the transition probability matrix. We extend the two-regime common-variance setting of the Generalized Autoregressive Score (GAS) model of Bazzi et al. (2017) to the general $K$-regime case with regime-specific means and variances, and develop an open-source R package, multiregimeTVTP, for simulation and estimation of such models. A Monte…

宏观 · 时间序列结构变化与时变参数

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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