预印本前沿

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Uniform Inference for Parameters Identified by Conditional Quantile Restrictions

Xuqing Lin · Xiaojun Song首次提交 2026-09-20 · 修订 2026-09-23 · v2arXiv预印本

条件分位数限制识别参数的一致推断AI 解读

Many structural and dynamic economic models imply that key parameters are identified by conditional quantile restrictions. Building on the exponential-weighting approach of Bierens (1990) and recent advances in penalized maximum statistics for conditional moment restrictions (Chen et al., 2025), we develop a unified inference framework for such parameters. We propose an adaptive $\ell_1$ -penalized supremum statistic that transforms the conditional restriction into a…Many structural and dynamic economic models imply that key parameters are identified by conditional quantile restrictions. Building on the exponential-weighting approach of Bierens (1990) and recent advances in penalized maximum statistics for conditional moment restrictions (Chen et al., 2025), we develop a unified inference framework for such parameters. We propose an adaptive $\ell_1$-penalized supremum statistic that transforms the conditional restriction into a…

微观 · 分位数与分布效应多重检验与同时推断正则化与变量选择

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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