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Variable selection in sparse GLARMA models

Marina Gomtsyan · Céline Lévy-Leduc · Sarah Ouadah · Laure Sansonnet · Thomas Blein首次提交 2022-08-30 · 修订 2022-08-30 · v1arXiv预印本

稀疏 GLARMA 模型中的变量选择AI 解读

In this paper, we propose a novel and efficient two-stage variable selection approach for sparse GLARMA models, which are pervasive for modeling discrete-valued time series. Our approach consists in iteratively combining the estimation of the autoregressive moving average (ARMA) coefficients of GLARMA models with regularized methods designed for performing variable selection in regression coefficients of Generalized Linear Models (GLM). We first establish the consistency of…

宏观 · 时间序列正则化与变量选择

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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