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A Quantile-Based Kumaraswamy-Teissier autoregressive moving average models

Kamana Mishra · Tanmay Kayal · Sarita Azad首次提交 2026-09-04 · 修订 2026-09-04 · v1arXiv预印本

基于分位数的 Kumaraswamy–Teissier 自回归移动平均模型AI 解读

This paper introduces a quantile-based Kumaraswamy-Teissier autoregressive moving average (KTARMA) model for positive-valued time series. Leveraging the flexibility of the extended Kumaraswamy-Teissier distribution within an observation-driven framework, the random component of the distribution is conditioned on the historical process and time-varying covariates, and is parameterized explicitly via its $ρ$ -th conditional quantile, where $ρ\in (0,1)$ . To capture temporal…This paper introduces a quantile-based Kumaraswamy-Teissier autoregressive moving average (KTARMA) model for positive-valued time series. Leveraging the flexibility of the extended Kumaraswamy-Teissier distribution within an observation-driven framework, the random component of the distribution is conditioned on the historical process and time-varying covariates, and is parameterized explicitly via its $ρ$-th conditional quantile, where $ρ\in (0,1)$. To capture temporal…

宏观 · 时间序列分位数与分布结构变化与时变参数

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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