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Pseudo-maximum likelihood estimation of ARCH $(\infty)$ modelsPseudo-maximum likelihood estimation of ARCH$(\infty)$ models

Peter M. Robinson · Paolo Zaffaroni首次提交 2006-07-31 · 修订 2006-07-31 · v1arXiv预印本

ARCH 无穷阶模型的伪极大似然估计AI 解读

Strong consistency and asymptotic normality of the Gaussian pseudo-maximum likelihood estimate of the parameters in a wide class of ARCH $(\infty)$ processes are established. The conditions are shown to hold in case of exponential and hyperbolic decay in the ARCH weights, though in the latter case a faster decay rate is required for the central limit theorem than for the law of large numbers. Particular parameterizations are discussed.Strong consistency and asymptotic normality of the Gaussian pseudo-maximum likelihood estimate of the parameters in a wide class of ARCH$(\infty)$ processes are established. The conditions are shown to hold in case of exponential and hyperbolic decay in the ARCH weights, though in the latter case a faster decay rate is required for the central limit theorem than for the law of large numbers. Particular parameterizations are discussed.

宏观 · 时间序列极大与准极大似然金融 · 波动率

关联记录被引 93 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-10-01

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Pseudo-maximum likelihood estimation of ARCH(∞)(\infty)(∞) modelsPseudo-maximum likelihood estimation of ARCH$(\infty)$ models

Pseudo-maximum likelihood estimation of ARCH $(\infty)$ modelsPseudo-maximum likelihood estimation of ARCH$(\infty)$ models