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Detecting Periodicity of a General Stationary Time Series via AR(2)-Model Fitting

Jens-Peter Kreiss · Panagiotis Maouris · Efstathios Paparoditis首次提交 2025-11-28 · 修订 2025-11-28 · v1arXiv预印本

通过 AR(2) 拟合检测一般平稳时间序列的周期性AI 解读

Estimating the periodicity of a stationary time series via fitting a second order stationary autoregressive (AR(2)) model has been initiated by the seminal paper of Yule(1927).. We investigate properties of this procedure when applied to a general stationary processes possessing a spectral density with a dominant peak at some frequency $λ_0\in(0,π)$ . We show that if the peak of the spectral density is sharp enough (in a way to be specified) then the AR(2) model, which best…Estimating the periodicity of a stationary time series via fitting a second order stationary autoregressive (AR(2)) model has been initiated by the seminal paper of Yule(1927).. We investigate properties of this procedure when applied to a general stationary processes possessing a spectral density with a dominant peak at some frequency $λ_0\in(0,π)$. We show that if the peak of the spectral density is sharp enough (in a way to be specified) then the AR(2) model, which best…

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