预印本前沿

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Approximate Bayesian inference and forecasting in huge-dimensional multi-country VARs

Martin Feldkircher · Florian Huber · Gary Koop · Michael Pfarrhofer首次提交 2021-03-08 · 修订 2022-02-09 · v2arXiv预印本

超高维多国 VAR 的近似贝叶斯推断与预测AI 解读

Panel Vector Autoregressions (PVARs) are a popular tool for analyzing multi-country datasets. However, the number of estimated parameters can be enormous, leading to computational and statistical issues. In this paper, we develop fast Bayesian methods for estimating PVARs using integrated rotated Gaussian approximations. We exploit the fact that domestic information is often more important than international information and group the coefficients accordingly. Fast…

宏观 · 宏观面板贝叶斯 VAR 与局部投影

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