预印本前沿

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Quasi-maximum likelihood estimation of break point in high-dimensional factor models

Jiangtao Duan · Jushan Bai · Xu Han首次提交 2021-02-25 · 修订 2021-03-31 · v3arXiv预印本

高维因子模型断点的准极大似然估计AI 解读

This paper estimates the break point for large-dimensional factor models with a single structural break in factor loadings at a common unknown date. First, we propose a quasi-maximum likelihood (QML) estimator of the change point based on the second moments of factors, which are estimated by principal component analysis. We show that the QML estimator performs consistently when the covariance matrix of the pre- or post-break factor loading, or both, is singular. When the…

宏观 · 因子模型高维与机器学习极大与准极大似然

关联记录被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓