预印本前沿

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A Generalization of the Ornstein-Uhlenbeck Process: Theoretical Results, Simulations and Parameter Estimation

J. Stein · S. R. C. Lopes · A. V. Medino首次提交 2021-08-13 · 修订 2021-08-13 · v1arXiv预印本

Ornstein–Uhlenbeck 过程的推广：理论、模拟与参数估计AI 解读

In this work, we study the class of stochastic process that generalizes the Ornstein-Uhlenbeck processes, hereafter called by \emph{Generalized Ornstein-Uhlenbeck Type Process} and denoted by GOU type process. We consider them driven by the class of noise processes such as Brownian motion, symmetric $α$ -stable Lévy process, a Lévy process, and even a Poisson process. We give necessary and sufficient conditions under the memory kernel function for the time-stationary and the…In this work, we study the class of stochastic process that generalizes the Ornstein-Uhlenbeck processes, hereafter called by \emph{Generalized Ornstein-Uhlenbeck Type Process} and denoted by GOU type process. We consider them driven by the class of noise processes such as Brownian motion, symmetric $α$-stable Lévy process, a Lévy process, and even a Poisson process. We give necessary and sufficient conditions under the memory kernel function for the time-stationary and the…

宏观 · 时间序列贝叶斯核、筛与局部多项式

关联记录被引 1 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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