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Tail-robust estimation of factor-adjusted vector autoregressive models for high-dimensional time series

Dylan Dijk · Haeran Cho首次提交 2025-09-26 · 修订 2026-04-24 · v2arXiv预印本

高维时间序列中因子调整向量自回归模型的厚尾稳健估计AI 解读

We study the problem of modelling high-dimensional, heavy-tailed time series data via a factor-adjusted vector autoregressive (VAR) model, which simultaneously accounts for pervasive co-movements of the variables by a handful of factors, as well as their remaining interconnectedness using a sparse VAR model. To handle heavy tails, we propose an element-wise data truncation step followed by a two-stage estimation procedure for estimating the latent factors and the VAR…

宏观 · 时间序列高维与机器学习 VAR 与局部投影

被引：暂无数据

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