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Spectral estimation for high-dimensional linear processes

Jamshid Namdari · Alexander Aue · Debashis Paul首次提交 2025-04-14 · 修订 2025-04-14 · v1arXiv预印本

高维线性过程的谱估计AI 解读

We propose a novel estimation procedure for certain spectral distributions associated with a class of high dimensional linear time series. The processes under consideration are of the form $X_t = \sum_{\ell=0}^\infty \mathbf{A}_\ell Z_{t-\ell}$ with iid innovations $(Z_t)$ . The key structural assumption is that the coefficient matrices and the variance of the innovations are simultaneously diagonalizable in a common orthonormal basis. We develop a strategy for estimating the…We propose a novel estimation procedure for certain spectral distributions associated with a class of high dimensional linear time series. The processes under consideration are of the form $X_t = \sum_{\ell=0}^\infty \mathbf{A}_\ell Z_{t-\ell}$ with iid innovations $(Z_t)$. The key structural assumption is that the coefficient matrices and the variance of the innovations are simultaneously diagonalizable in a common orthonormal basis. We develop a strategy for estimating the…

宏观 · 时间序列高维与机器学习

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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