Supplementary Material for "Estimation of a Multiplicative Correlation Structure in the Large Dimensional Case"
《高维情形下乘法相关结构的估计》补充材料
Supplementary Material for "Estimation of a Multiplicative Correlation Structure in the Large Dimensional Case"
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Estimation of a Multiplicative Correlation Structure in the Large Dimensional Case
高维情形下乘法相关结构的估计
We propose a Kronecker product model for correlation or covariance matrices in the large dimensional case. The number of parameters of the model increases logarithmically with the dimension of the matrix. We propose a minimum distance (MD) estimator based on a log-linear property of the model, as well as a one-step estimator, which is a one-step approximation to the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE). We establish rates of convergence and central limit theorems (CLT)…