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Robust low-rank covariance matrix estimation with a general pattern of missing values

Alexandre Hippert-Ferrer · Mohammed Nabil El Korso · Arnaud Breloy · Guillaume Ginolhac首次提交 2021-07-22 · 修订 2021-11-23 · v2arXiv预印本

一般缺失模式下的稳健低秩协方差矩阵估计AI 解读

This paper tackles the problem of robust covariance matrix estimation when the data is incomplete. Classical statistical estimation methodologies are usually built upon the Gaussian assumption, whereas existing robust estimation ones assume unstructured signal models. The former can be inaccurate in real-world data sets in which heterogeneity causes heavy-tail distributions, while the latter does not profit from the usual low-rank structure of the signal. Taking advantage of…

时间序列稳健标准误

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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