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Asymptotic Equivalence of Locally Stationary Processes and Bivariate White Noise

Cristina Butucea · Alexander Meister · Angelika Rohde首次提交 2024-10-08 · 修订 2025-01-16 · v2arXiv预印本

局部平稳过程与二维白噪声的渐近等价性AI 解读

We consider a general class of statistical experiments, in which an $n$ -dimensional centered Gaussian random variable is observed and its covariance matrix is the parameter of interest. The covariance matrix is assumed to be well-approximable in a linear space of lower dimension $K_n$ with eigenvalues uniformly bounded away from zero and infinity. We prove asymptotic equivalence of this experiment and a class of $K_n$ -dimensional Gaussian models with informative expectation…We consider a general class of statistical experiments, in which an $n$-dimensional centered Gaussian random variable is observed and its covariance matrix is the parameter of interest. The covariance matrix is assumed to be well-approximable in a linear space of lower dimension $K_n$ with eigenvalues uniformly bounded away from zero and infinity. We prove asymptotic equivalence of this experiment and a class of $K_n$-dimensional Gaussian models with informative expectation…

宏观 · 时间序列高维与机器学习

关联记录被引 0 次 ↗OpenAlex · 核验 2026-09-30

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