Tests of overidentification and predeterminedness in simultaneous equation models
联立方程模型的过度识别与预定性检验AI 解读 ↓
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联立方程模型的过度识别与预定性检验
- 研究问题
- 对于完整联立系统中的一组方程，如何分别检验区块零限制导致的过度识别，以及部分当期内生变量与扰动不相关的预定性？
- 方法与思路
- 作者针对过度识别和预定性及不同备择构造似然比、LM 与 Wald 检验，并研究正态推导下检验的更一般渐近有效性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称统一并推广多种已有程序，同时提出新检验；这些检验虽基于正态性推导，但在更一般条件下仍渐近有效。
- 阅读关注点
- 应核对方程区块与完整系统的关系、三类检验的原假设及备择，以及预定性的定义和非正态渐近有效性条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 OpenAlex 摘要，不能将这里的预定性等同于严格外生性；具体识别结构、一般条件和有限样本性质未说明。
原文摘要
A set of simultaneous equations that is a part of a larger complete system is considered. One hypothesis concerning this set of equations is that it is overidentified as a block by a block of zero restrictions. Another hypothesis is that a subset of the current endogenous variables is uncorrelated with the disturbances in the set of simultaneous equations (‘econometric predeterminedness’). Likelihood ratio, Lagrange multiplier, and Wald tests are derived for the overidentification hypothesis against unrestricted alternatives, for the predeterminedness hypothesis against unrestricted alternatives, and for the predeterminedness hypothesis against overidentified alternatives. The tests are derived on the basis of normality but are asymptotically valid under very general conditions. This study generalizes and unifies many test procedures proposed previously. Some new tests are developed.