Trend‐stationary GNP: evidence from a new exact pointwise most powerful invariant unit root test
趋势平稳的 GNP：新精确逐点最强不变单位根检验的证据AI 解读 ↓
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趋势平稳的 GNP：新精确逐点最强不变单位根检验的证据
- 研究问题
- 美国实际 GNP 及人均实际 GNP 更符合单位根还是趋势回归过程，如何改善小样本检验对此的区分能力？
- 方法与思路
- 作者构造对未知均值和尺度不变的精确小样本逐点最强单位根检验，并提出修正版，考察永久单位根与暂时平稳成分并存。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新检验具有接近最大可能的功效及条件异方差稳健性；应用拒绝单位根原假设，并提示可能的永久成分较小。
- 阅读关注点
- 核对精确性、逐点最强性和稳健性各自成立的条件与证明，以及趋势处理、临界值计算和永久成分大小的判断依据。
- 阅读边界
- Crossref 摘要未说明这些性质的具体条件和证明，也未给出检验数值；不能将作者所称稳健性视为无条件保证或版本结论。
原文摘要
Abstract There has been a substantial debate whether GNP has a unit root. However, statistical tests have had little success in distinguishing between unit‐root and trend‐reverting specifications because of poor statistical properties. This paper develops a new exact small‐sample, pointwise most powerful unit root test that is invariant to the unknown mean and scale of the time series tested, that generates exact small‐sample critical values, powers and p ‐values, that has power which approximates the maximum possible power, and that is highly robust to conditional heteroscedasticity. This test decisively rejects the unit root null hypothesis when applied to annual US real GNP and US real per capita GNP series. This paper also develops a modified version of the test to address whether a time series contains a permanent, unit root process in addition to a temporary, stationary process. It shows that if these GNP series contain a unit root process in addition to the stationary process, then it is most likely very small. Copyright © 2001 John Wiley & Sons, Ltd.