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Andrew Chesher

理解测量误差对分位数回归的影响

研究问题
解释变量测量误差如何改变条件分位数回归函数,真实解释变量的分布起何作用,又如何评估估计对误差大小的敏感性?
方法与思路
作者用小方差近似连接含误差与无误差的分位数函数,以精确计算检查近似,并用可估计的含误差变量密度替代真实密度。
材料陈述的贡献
摘要称,替换密度后近似误差的阶数不变,使研究者可以借助该近似分析不同测量误差程度下分位数估计的敏感性。
阅读关注点
应核对小方差展开的条件和余项、真实变量密度影响偏差的机制,以及密度替换与精确计算支持的误差范围。
阅读边界
仅据RePEc所载出版社摘要,近似误差的具体阶数和精度数值未说明;该方法不能直接解释为任意测量误差下的精确校正。

原文摘要

The impact of measurement error in explanatory variables on quantile regression functions is investigated using a small variance approximation. The approximation shows how the error contaminated and error free quantile regression functions are related. A key factor is the distribution of the error free explanatory variable. Exact calculations probe the accuracy of the approximation. The order of the approximation error is unchanged if the density of the error free explanatory variable is replaced by the density of the error contaminated explanatory variable which is easily estimated. It is then possible to use the approximation to investigate the sensitivity of estimates to varying amounts of measurement error.

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