Testing model adequacy for dynamic panel data with intercorrelation
具有相互相关性的动态面板模型适合性检验AI 解读 ↓
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具有相互相关性的动态面板模型适合性检验
- 研究问题
- 在具有相互相关性的动态面板时间序列模型中，如何利用残差自相关诊断模型是否充分刻画了数据的动态结构？
- 方法与思路
- 作者给出若干残差自相关定义，推导其联合渐近分布，据此构造综合拟合优度检验，并用模拟及真实数据例子说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，模拟中的渐近标准误与经验标准误较吻合，检验具有合理的经验尺寸，并在适度样本量下表现出实用功效。
- 阅读关注点
- 应核对具体面板模型及相互相关结构、残差定义与联合分布条件，并查看模拟中的样本规模、备择设定和检验尺寸。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；模型细节、渐近路径及模拟数值未给出，不能推广为所有动态面板的通用检验。
原文摘要
We give several definitions of residual autocorrelations and derive their joint asymptotic distribution for the panel time series model of Hjellvik & Tjøstheim (1999a). A portmanteau goodness‐of‐fit test arises naturally from the asymptotic distribution. Simulation results show that the asymptotic standard errors compared satisfactorily with the empirical standard errors, that the goodness‐of‐fit test has reasonable empirical size, and that it is powerful enough to be useful with a modest sample size. The results of this paper are illustrated with a real‐data example.