A BARTLETT CORRECTION FACTOR FOR TESTS ON THE COINTEGRATING RELATIONS
协整关系检验的 Bartlett 修正因子AI 解读 ↓
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协整关系检验的 Bartlett 修正因子
- 研究问题
- 对协整向量约束的似然比检验，其渐近卡方分布为何在某些参数下难以近似有限样本分布？Bartlett 修正能否改善推断？
- 方法与思路
- 作者推导协整向量约束似然比检验的 Bartlett 修正因子，并通过模拟考察修正后检验在有限样本中的推断表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称得到了该似然比检验的 Bartlett 修正因子，模拟显示它在部分情形下可成为有用的推断工具，但未报告改善幅度。
- 阅读关注点
- 应核对可检验约束的类型、修正因子的参数依赖与估计方式，以及模拟中的样本量、参数区域和尺寸改善是否伴随功效变化。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断修正对哪些样本和参数有效；公式、模拟数值及失效情形未说明，也无其他版本比较依据。
原文摘要
Likelihood ratio tests for restrictions on cointegrating vectors are asymptotically χ 2 distributed. For some values of the parameters this asymptotic distribution does not give a good approximation to the finite sample distribution. In this paper we derive the Bartlett correction factor for the likelihood ratio test and show by some simulation experiments that it can be a useful tool for making inference.