Panel nonparametric regression with fixed effects
固定效应面板非参数回归AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究带个体固定效应的非参数面板回归，并允许横截面依赖、时间依赖及条件异方差。
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固定效应面板非参数回归
- 研究问题
- 同时存在个体固定效应、横截面与时间依赖及条件异方差时，如何构造非参数面板回归估计并选择有效的平滑带宽？
- 方法与思路
- 作者为含加性未知个体成分的面板模型构造简单估计和GLS型估计，研究最优带宽及其可行版本，并进行蒙特卡洛评估。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称GLS型估计优于简单估计，并对两者的渐近最优带宽、可行带宽与可行最优回归估计提供理论依据。
- 阅读关注点
- 应核对依赖和异方差的具体允许范围、GLS型权重如何估计，以及最优性采用的误差准则和带宽可行化条件。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法确定优于简单估计的精确比较标准；也不能推断GLS型方法在任意有限样本中都更准确。
原文摘要
Nonparametric regression is developed for data with both a temporal and a cross-sectional dimension. The model includes additive, unknown, individual-specific components and allows also for cross-sectional and temporal dependence and conditional heteroscedasticity. A simple nonparametric estimate is shown to be dominated by a GLS-type one. Asymptotically optimal bandwidth choices are justified for both estimates. Feasible optimal bandwidths, and feasible optimal regression estimates, are also asymptotically justified. Finite sample performance is examined in a Monte Carlo study.