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G. K. ROBINSON

置信区间理论的若干反例

研究问题
具有正确无条件覆盖率的 Neyman 置信区间,是否仍可能在可观察的样本子集上呈现一致偏低的条件覆盖率?
方法与思路
作者构造若干分布族及样本空间子集,使同一置信区间在子集内外具有明显不同的条件覆盖性质。
材料陈述的贡献
摘要给出名义覆盖率为 50% 的区间:对所有参数值,子集内覆盖率低于 0.2,子集外至少为 0.8。
阅读关注点
应核对子集如何由观测确定、无条件覆盖率如何成立,以及各反例的分布结构和条件覆盖概率的计算过程。
阅读边界
仅据 OpenAlex 索引摘要,稿件版本未注明;这些反例针对特定区间和分布族,不能据此断言所有置信区间均有同样缺陷。

原文摘要

Some families of distributions are presented for which certain Neyman confidence intervals have very poor conditional properties. In each case there is a 50% Neyman confidence interval I(x) for a parameter θ and a subset A of the sample space such that the conditional probability that I(X) covers θ given that X belongs to A is less than 0·2 for all θ and the conditional probability that I(X) covers θ given that X is not in A is at least 0·8 for all θ. The families of distributions are somewhat alike. More than one example is presented in order to show that the theory of confidence intervals cannot easily step around the difficulties presented to it.

笔记与分组